Series Cronológicas: Teoría y Aplicaciones y otros temas de Estadística
Time Series: Theory and applications and other topics in Statistics

 

Resumen:
a)Robustez de los estimadores por máxima verosimilitud en el caso Gaussiano. Enfoque mediante simulaciones Monte Carlo utilizando mezclas de densidades normales. Modelos de promedios móviles y autorregresivos de primer y segundo orden. Estudios de los sesgos en la estimación de los parámetros y sus errores estándares. Efecto de la selección del orden del modelo autorregresivo de aproximación.

b)Robustez como en (a), utilizando distribuciones simétricas con varianzas superiores a la normal. Por ejemplo la distribution t de Student con grados de libertad pequeños.

c)Transformaciones tipo Box-Cox en Estadística de Extremos. Sobre la base de la transformación tipo Box-Cox se definirá la familia de distribuciones potencial Gumbel . Se estudiará la densidad de esta familia dentro del dominio de atracción de la distribución Gumbel. Se estudiarán los estimadores máximo verosímiles de los tres parámetros de esta familia, en particular sus propiedades asintóticas. La familia potencial Gumbel se emplear

 

 

Integrantes:
Director: Mentz, Raul Pedro
Bangdiwala, Shrikant (Integrante)
Calle, Juan Carlos (Personal de Apoyo)
Di Risio, Héctor Rubén (Personal de Apoyo)
Lencina, Viviana Beatriz (Integrante)
Martinez, Carlos Ismael (Integrante)
Mentz, Graciela Beatriz (Integrante)
Pérez, Gonzalo Antonio (Integrante)
Viollaz, Aldo Jose (Integrante)
Vosahlo, Guillermina Emilia (Integrante)

Unidad Ejecutora: (CE)
Instituto de Investigaciones Estadísticas
Facultad de Ciencias Económicas

Nota:
Campos de Aplicación:
1120 - Ciencias de la ingeniería y arquitectura
441 - Meteorología
1150 - Ciencias Sociales

Disciplinas:
0703 - Estadística
0706 - Métodos numéricos y computación
0707 - Probabilidad

Observaciones: Institución Financiadora: CIUNT - UNT